Volatilidade das opções binárias

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Como a volatilidade afeta o preço das opções binárias?
Em teoria, como a volatilidade deve afetar o preço de uma opção binária? Uma típica opção de dinheiro tem mais valor extrínseco e, portanto, a volatilidade desempenha um fator muito mais perceptível. Agora, digamos que você tenha uma opção binária com preço de 0,30, pois as pessoas não acreditam que valerá 1,00 no vencimento. Quanto a volatilidade afeta esse preço?
A volatilidade pode ser alta no mercado, inflando o preço de todos os contratos de opções, mas as opções binárias se comportariam de maneira diferente? Eu ainda não olhei como eles são afetados na prática, apenas olhando para ver se eles seriam diferentes na teoria.
Além disso, os binários do CBOE só estão disponíveis em índices de volatilidade, então fica um pouco redundante tentando determinar quanto o "valor" da volatilidade afeta o preço das opções binárias na volatilidade.
O preço de uma opção binária, ignorando as taxas de juros, é basicamente o mesmo que o CDF $ \ phi (S) $ (ou $ 1- \ phi (S) $) da distribuição de probabilidade terminal. Geralmente essa distribuição de terminal será lognormal do modelo de Black-Scholes, ou próximo a ela. O preço da opção é.
$$ C = e ^ \ int_K ^ \ infty \ psi (S_T) dS_T $$
A volatilidade amplia a distribuição e, sob o modelo Black-Scholes, muda um pouco seu modo. De um modo geral, aumentará a volatilidade.
Aumentar a densidade na "região de pagamento" para opções fora do dinheiro, aumentando assim seu valor teórico. Supondo que sua opção valha 0,30 devido a probabilidades e não a taxas sem risco alto $ r $, mais volatilidade aumentará seu valor.
Aumente a densidade na "região sem pagamento" para opções dentro do dinheiro, diminuindo assim seu valor teórico. Uma opção agora no valor de 0,70 perderá valor, pois a probabilidade de terminar fora da região de pagamento é aumentada.
À medida que a volatilidade $ \ sigma $ se aproxima de $ \ infty $, todos os preços das opções convergem para 0 para chamadas e 1 para puts. Na terra de Black-Scholes, embora o termo $ \ frac> \ to 0 $ e a distribuição de probabilidade esteja se espalhando até o infinito no lado positivo e negativo do exponencial de sua distribuição, ele se concentra logicamente nos valores menos que qualquer ataque finito.
Portanto, as chamadas fora do dinheiro terão um valor máximo com alguma volatilidade que concentre a maior probabilidade possível abaixo da greve antes de concentrar a distribuição muito perto de zero.
Edit: Um grande obrigado a @Veeken para salientar que são chamadas fora do dinheiro, em vez de puts, que assumem um valor teórico máximo.
todos os efeitos de volatilidade em uma opção binária atingida em 105 com um payoff de um dólar são aproximadamente os mesmos que os efeitos de volatilidade na seguinte carteira de opções:
curto 100 das 104.99 chamadas / long 200 das 105 chamadas / curtas 100 das 105.01 chamadas.
Eu tenho uma prova matemática sem gráficos ou imagens. Suponha que $ r = 0 $, o que queremos é ver o que acontece se a volatilidade mudar em $ E ^ Q [1_] $.
A última quantidade é $ Q (S_T & gt; K) = Q (\ log S_T & gt; \ log K) $.
Em Q, sabemos que $ S_T = S_0 \ exp \ left (- \ frac12 \ sigma ^ 2T + \ sigma W_T \ right) $, então $ \ log S_T $ é distribuído como $ N (\ log S_0 - \ frac12 \ sigma ^ 2T, \ sigma ^ 2 T) $.
Então podemos escrever $ Q \ left (\ sigma \ sqrtN + \ log (S_0) - \ frac12 \ sigma ^ 2T & gt; \ log K \ right) $ que é igual a $ Q \ left (N & gt; \ frac> + \ frac12 \ sigma ^ 2T> \ right). $
Como $ f (y) = Q (N & gt; y) $ diminui em $ y $, é suficiente estudar $ y = y (\ sigma) = \ frac> + \ frac12 \ sigma ^ 2T> $.
Se $ K & gt; S_0 $ (fora da opção de dinheiro), então se $ \ sigma \ para 0 $, $ y (\ sigma) \ para + \ infty $ e o mesmo acontece se $ \ sigma \ to + \ infty $ . Portanto, há um mínimo para $ \ sigma = \ sqrt >> $. Deduzimos (por continuidade) que $ f (y (0)) = 0 $, $ f (y (+ \ infty)) = 0 $, e temos um máximo para $ \ sigma = \ sqrt >> $.
Se, em vez disso, $ K & lt; 0 $ (na opção dinheiro), $ \ sigma \ a 0 $ dá $ - \ infty $, $ \ sigma \ a \ infty $ ainda dá $ \ infty $ e a função $ y (\ sigma ) $ está estritamente aumentando. Então $ f (y (0)) = 1 $, $ f (y (+ \ infty)) = 0 $ e $ f $ estão estritamente decrescentes.
Finalmente, para uma opção com dinheiro $ S_0 = K $, temos $ f (y) = Q \ left (N & gt; \ frac12 \ sigma \ sqrt T \ right) $, então $ f (0) = \ frac 12 $ e $ f $ diminuem estritamente para o valor $ 0 $.

Volatilidade Em Uma Cesta De Mão.
Indicadores de volatilidade para opções binárias.
Volatilidade é um ótimo método de análise para os comerciantes binários se familiarizarem. Embora a maioria dos traders médios evite a volatilidade se você aprender a entendê-la e como aplicá-la à sua negociação, isso pode gerar lucros explosivos. Em postagens anteriores eu tenho analisado algumas razões pelas quais a volatilidade é sua amiga e como aplicar a volatilidade à sua negociação, então hoje irei falar sobre alguns indicadores comumente usados. De modo algum este é um guia para todos os indicadores de volatilidade, mas é um guia útil sobre os diferentes métodos de medição da volatilidade e como essa informação pode ser exibida em seus gráficos. Para tocar rapidamente na base, a volatilidade é a medida do movimento em um ativo e pode ser atual, relativa, histórica, implícita e usada para criar bandas, raios, osciladores e médias móveis.
Volatilidade histórica - A volatilidade histórica é uma medida de quão volátil um ativo foi no passado. É uma medida do desvio padrão de preços durante um período definido e é usada para prever como um ativo volátil será no futuro. É natural supor que um ativo de maior volatilidade terá um desvio padrão maior e, portanto, uma maior volatilidade histórica, o que é verdade. Essa é uma ferramenta útil porque pode ajudar os operadores a determinar a quantidade de movimento que provavelmente ocorrerá. A ressalva é que o movimento implícito pelo indicador poderia estar em qualquer direção, não apenas na direção desejada, por isso é vital que você não use este indicador sozinho.
Volatilidade Implícita - A volatilidade implícita é uma projeção de quão volátil um ativo pode ser esperado. Isso pode parecer um pouco com a volatilidade histórica, mas existem diferenças. Baseia-se nos preços das opções padrão relativas ao preço do ativo subjacente. Eu sei, como comerciantes binários isso não importa para nós, mas sim, deixe-me assegurar-lhe. A volatilidade implícita pode ser usada para medir os extremos do sentimento do mercado; quando a volatilidade implícita é extremamente alta ou extremamente baixa, pode indicar as ocasiões em que o mercado está prestes a mudar de direção. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado e vice-versa. A volatilidade implícita e histórica pode ser exibida como um oscilador ou diretamente nos gráficos.
Volatilidade relativa - A volatilidade relativa é um indicador de estilo do oscilador que mede os movimentos do mercado em relação ao histórico de preços do passado. Foi inventado por Donald Dorsey e dá uma indicação da direção da volatilidade. Isso é importante porque a volatilidade por si só é apenas uma medida de movimento, não de direção. O indicador se move entre 0 e 100 em um cálculo baseado em 10 dias / barras de dados e, em seguida, suavizado por uma média móvel de 14 períodos. Esses parâmetros podem ser ajustados para atender às suas necessidades, mas eu sempre gosto de usar configurações padrão nos meus indicadores. Este indicador é uma medida maravilhosa da força do mercado e deve ser usado como confirmação de outros sinais, como médias móveis ou MACD. Quando o indicador se eleva acima de 50, indica força positiva, quando cai abaixo de 50, indica força negativa.
Volatilidade Chaikin - Chaikin Volatilidade é outro indicador de volatilidade estilo oscilador. É uma fonte de debate, uma vez que mede a volatilidade como o movimento entre o aberto e o próximo e não inclui lacunas como outros indicadores. Outra diferença neste indicador está em como é derivado. Este não é baseado no desvio padrão, mas em movimentos percentuais em relação a uma média móvel de preços altos e baixos em N dias. A configuração padrão é para um período de 10 dias, suavizada por uma média móvel de 10 dias. É freqüentemente usado para indicar topos e fundos de tendências, já que aumentos acentuados no indicador frequentemente precedem as reversões do mercado. O indicador é melhor usado como confirmação de outros indicadores, como na maioria das ferramentas desse grupo. Funciona bem com Retracements Fibonacci, bem como outras ferramentas de tendências e suporte / resistência.
Bollinger Bands ™ & # 8211; Bollinger Bands ™ é um método fantástico de utilizar a volatilidade para opções binárias. Esse indicador usa um desvio padrão de preços para criar uma média móvel e um par de linhas de sinal que criam uma espécie de envelope de volatilidade em torno dos preços. À medida que a volatilidade aumenta no ativo, as bandas aumentarão, à medida que diminuir, elas diminuirão. A ação do preço se moverá de um extremo ao outro e fornecerá sinais ao longo dos caminhos. O indicador pode ser usado para indicar continuação, reversão e para sinais como cruzamentos e continuações. É de longe o principal indicador de volatilidade deste grupo e uma das principais ferramentas recomendadas para os comerciantes binários. Ele pode ser usado sozinho ou em conjunto com outros indicadores e pode ser aplicado em gráficos que variam de 1 minuto a 1 dia a 1 semana a 1 mês.

Os indicadores técnicos mais importantes para opções binárias.
Considere as seguintes apostas:
Pague US $ 45 para apostar que o preço do ouro será superior a $ 1.250 às 1:30 p. m. hoje. Receba $ 100 ($ 55 de lucro) se você ganhar, perder $ 45 caso contrário. Receba $ 81 agora para apostar que o índice NASDAQ US Tech 100 ficará abaixo de $ 2,224 às 14h. hoje. Mantenha um lucro de $ 81 se a sua previsão se tornar realidade. Se isso não acontecer, perca $ 19. Pague US $ 77 para ganhar US $ 100 se a taxa forex USD-JPY for superior a 78.06 às 2 p. m. hoje; você perde $ 77 se isso não acontecer. Ganhe $ 33 se você apostar no preço do bitcoin vai abaixo de US $ 379,5 às 3:00 p. m. hoje. Se não cair muito, perca $ 67.
Bem-vindo às opções binárias. Tudo ou nada, um ou zero, esses títulos estão disponíveis no Nadex e no Chicago Board Options Exchange (CBOE). As opções binárias permitem que os comerciantes façam apostas condicionais vinculadas ao tempo em valores predefinidos de índices de ações, valores forex, commodities, eventos e até mesmo valores de bitcoin. Como uma opção padrão negociada em bolsa, cada opção binária tem uma opção premium (US $ 45, US $ 81, US $ 77 e US $ 33 nos exemplos acima), um preço de exercício pré-determinado (US $ 1.250, US $ 2.244, 78.06, $ 379.5) e um prazo de validade ( 1:30 pm, 2 pm, 3 pm hoje).
O diferencial é o preço de liquidação que permanece fixo em US $ 0 ou US $ 100, dependendo da condição da opção que está sendo cumprida. Ele mantém o lucro líquido (ou perda) resolvido. O prêmio da opção também permanece entre US $ 0 e US $ 100. (Relacionado: Guia para negociação de opções binárias)
Uma vez que as opções binárias estão vinculadas ao tempo e baseadas em condições, os cálculos de probabilidade desempenham um papel importante na valorização dessas opções. Tudo se resume a "qual é a probabilidade de que o preço atual do ouro de US $ 1.220 se mova para US $ 1.250 ou acima nas próximas quatro horas?" Os fatores determinantes incluem:
Volatilidade (quanto e é suficiente para atravessar o limiar / preço de exercício?), Direção do movimento do preço e Tempo.
Indicadores técnicos adequados para negociação de opções binárias devem incorporar os fatores acima. Pode-se tomar uma posição de opção binária com base em padrões de inversão de tendência ou tendência contínua. Vejamos alguns dos indicadores técnicos da opção binária popular:
Wilder’s Directional Movement Indicators (DMI) Índice Direcional Médio (ADX): Composto por três linhas, ADX, DI + e DI-, e suas posições relativas, este indicador visa capturar a força de uma tendência já identificada. Aqui está a tabela para interpretar as tendências:
Tendência de subida fraca e insustentável.
Tendência de baixa fraca e insustentável.
Aqui está uma ilustração, usando o estoque da 3M Company (MMM):
Imagem cortesia de StockCharts.
Dependendo do momentum identificado e da força da tendência, uma posição de compra / venda apropriada pode ser tomada.
Pivot Point (em conjunto com níveis de suporte e resistência): a análise do ponto dinâmico ajuda a determinar tendências e direções para qualquer período de tempo. Devido à flexibilidade no tempo, os pontos pivô podem ser usados ​​para opções binárias, particularmente para o comércio de moedas principais altamente liquidas. Um bom exemplo (com cálculos e gráficos) está incluído no artigo Using Pivot Points in Forex Trading. Índice de Canal de Commodities (CCI): O CCI calcula o nível de preço atual de um título em relação ao preço médio durante um determinado período de tempo. O nível de preço médio é geralmente a média móvel. Os períodos de tempo podem ser selecionados conforme desejado, permitindo a flexibilidade do comerciante escolher quando uma opção binária expira. O CCI é útil na identificação de novas tendências e condições extremas de títulos de sobrecompra / sobrevenda. É muito popular entre os comerciantes de dia para negociação de curto prazo e pode ser usado com indicadores adicionais, tais como osciladores. O CCI é calculado com a fórmula:
"Preço" é o preço atual do ativo, "MA" é a média móvel do preço do ativo e "D" é o desvio normal da média.
Valores altos acima de +100 indicam o início de uma forte tendência de alta. Enquanto os valores abaixo de -100 indicam o início de uma forte tendência de baixa.
Oscilador Estocástico: Em uma entrevista, o criador do Oscilador Estocástico, Dr. George Lane, disse que “segue a velocidade ou o momento do preço. Em regra, o impulso muda de direção antes do preço. "Este importante detalhe subjacente indica casos extremos de sobreposição e overselling, permitindo que as reversões para as fases de alta e baixa sejam identificadas.
O cruzamento dos valores de% K e% D indicam sinais de entrada de comércio. Embora um período de 14 dias seja padrão, os operadores de opções binárias podem usar seus próprios períodos de tempo desejados.
Os níveis acima de 80 indicam overbought, enquanto aqueles abaixo de 20 indicam sobrevoque.
Bandas de Bollinger: Bandas de Bollinger capturam um aspecto importante da volatilidade. Eles identificam os níveis superior e inferior como faixas geradas dinamicamente com base nos movimentos recentes de preço de um título.
Os valores geralmente seguidos são 12 para média móvel simples e dois para um desvio padrão para bandas superior e inferior.
Contração e expansão das bandas indicam sinais de reversão que ajudam os traders a tomar posições apropriadas em opções binárias. As situações de sobrecompra são indicadas se o preço de mercado atual (CMP) estiver acima da faixa superior. Enquanto overselling é indicado quando o CMP é menor que a banda inferior.
Um desafio no comércio de opções binárias está prediciendo corretamente a sustentabilidade de uma tendência ao longo de um determinado período. Por exemplo, um comerciante pode assumir a posição certa para um índice, prevendo que atingiria 1250 no final de um período de cinco horas, mas o nível foi alcançado nas primeiras duas horas. Monitoramento constante é necessário para o resto das três horas, se o comerciante planeja manter a posição até a expiração, ou uma estratégia predeterminada deve ser executada (como a quadratura da posição) uma vez que o nível é atingido.
Os indicadores técnicos discutidos acima devem ser usados ​​para ações oportunas com monitoramento constante. Uma grande desvantagem dos indicadores técnicos é que os resultados e cálculos são baseados em dados passados ​​e podem gerar sinais falsos. Os traders devem praticar cautela com backtesting detalhado e análise completa para ativos de alto risco e alto retorno, como opções binárias.

7 Opções binárias.
Quando o mercado é considerado volátil, muitas vezes retrata um período de tempo em que outras ocorrências estão agindo sobre o mercado, em vez de apenas as forças normais do mercado. Estes podem ser um momento em que um grande relatório econômico acaba de sair ou alguma notícia econômica de mudança de jogo quebrou. Pode ser muito difícil prever os preços e a tendência deles nesse momento, mas existem algumas ferramentas que podem ajudá-lo quando isso acontecer.
A definição técnica para volatilidade é a correlação entre a oscilação das mudanças de taxa no mercado e a ação de preço do mercado. Quanto maior o balanço, mais volátil o mercado é considerado. Um mercado volátil é muito mais imprevisível para colocar negócios do que um mercado estável e alguns traders evitam negociá-los exatamente por esse motivo. A vantagem de negociar em um mercado volátil é que você tem a capacidade de gerar alguns grandes lucros ao colocar apenas um pouco de dinheiro, no entanto, o risco do comércio é muito maior também.
Os traders que tendem a evitar a volatilidade do mercado muitas vezes se saem mal em suas negociações. Ele também pode levar você a identificar incorretamente como o preço futuro de um ativo tenderá. Portanto, você deve considerar cuidadosamente e aplicar a volatilidade do mercado aos seus negócios, a fim de minimizar os efeitos negativos que pode ter em suas negociações.
As estratégias de volatilidade que parecem funcionar melhor são as negociações Out of the Money e Deep out of the Money.
Você também tem que considerar fortemente que os mercados altamente voláteis são propensos a reversões de tendência em um futuro muito próximo. Quando isso ocorre, é comumente referido como a regressão à média. Não confunda isso por ser o mesmo que quando a volatilidade do mercado é baixa e o mercado está se agrupando antes da quebra do preço.
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John Miller.
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Como negociar a volatilidade usando opções binárias - patrocinado pela Nadex.
As opções binárias são semelhantes às opções clássicas com algumas pequenas nuances, mas os componentes usados ​​para o preço da opção são os mesmos; mercado subjacente, greve (K), volatilidade e tempo. Embora esses componentes sejam todos importantes e tenham suas influências nos preços, vamos nos concentrar nas oportunidades de curto prazo com volatilidade de negociação usando opções binárias.
O preço de uma opção binária é, na verdade, o consenso do mercado de que haverá um resultado específico em um momento específico. Por exemplo, pode ser que o S & P 500 esteja acima de 1650 às 14h do dia seguinte.
Se o strike binário estiver em torno do preço de mercado subjacente real, neste caso o contrato futuro E-mini S & P 500, o preço binário será em torno de 50. O binário na expiração vale US $ 100 por contrato, portanto, dado este cenário nem a parte binária (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata, pelo que custa cerca de metade do valor do contrato.
Existem dois tipos de volatilidade, histórica e implícita. Histórico é simplesmente como o preço do ativo subjacente mudou no passado durante um determinado período de tempo. Volatilidade implícita é como o mercado atualmente espera que o ativo seja executado no futuro.
A volatilidade histórica tem uma forte tendência a reverter para a média, de modo que um operador prudente sempre está ciente de qual tem sido a volatilidade histórica e o que a volatilidade implícita está prevendo que os movimentos serão.
Vendendo Volatilidade / Intervalo de Negociação.
Se você acredita que o mercado subjacente estará estagnado e / ou permanecerá dentro de um determinado intervalo, usar binários pode ser útil para capitalizar sua percepção. Os avisos binários que você consideraria são binários do ITM, o que significaria que seu custo inicial é uma parte maior do pagamento máximo de $ 100 de vencimento. (Você está pagando pela vantagem imediata)
Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender o strike binário que está no dinheiro (ITM) ou você pode criar um trade de combinação onde ambas as pernas seriam ITM.
Vamos ver um exemplo. Nós temos um binário de ouro com o mercado subjacente atualmente negociando em 1301.10. Você acredita que o mercado de ouro vai permanecer estagnado para um pouco mais alto nas próximas 1 hora e meia antes da expiração do contrato binário. Há muitas opções de greves listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando na greve de 1300,0 e 1303,0, que terá um retorno melhor em comparação a se escolhermos greves com uma largura maior. Usando essa estratégia, a largura de ataque mais ampla realmente aumenta a probabilidade de um resultado favorável na expiração, mas também aumenta o custo inicial, reduzindo o ROI quando comparado a um intervalo mais estreito.
Estamos comprando o binário com o strike mais baixo e vendendo o binário com o strike mais alto e antecipando que o mercado subjacente permaneça dentro desse intervalo.
Combo Trade para vender volatilidade.
Custo inicial: US $ 75 / contrato.
Se o subjacente terminar acima do strike 1300.0, o lucro líquido seria de $ 25 / contrato.
Custo inicial: US $ 73,50 / contrato (100 - 26,5 preço de negociação)
Se o subjacente terminar no strike de 1303,0 ou abaixo dele, o lucro líquido será de US $ 26,50 / contrato.
Ouro expira acima de 1303,0.
Ouro (Jun) & gt; 1300,0 vale US $ 100 / contrato.
Ouro (Jun) & gt; 1303.0 vale $ 0 / contrato.
Ouro expira abaixo de 1300,0.
Ouro (Jun) & gt; 1300.0 vale $ 0 / contrato.
Ouro (Jun) & gt; 1303,0 vale US $ 100 / contrato.
O ouro expira entre 1300,0 e 1303,0.
Ouro (Jun) & gt; 1300,0 vale US $ 100 / contrato.
Ouro (Jun) & gt; 1303,0 vale US $ 100 / contrato.
Lucro líquido no vencimento de US $ 51,50.
* exemplos acima não incluem taxas de câmbio.
Potencialmente, se o mercado permanecer estável e terminar dentro dos dois strikes, você receberá um pagamento duplo, mas uma perna binária terminará sempre no dinheiro na expiração. A idéia é que seu binário já está no dinheiro, então você quer que o binário expire o mais rápido possível; na verdade, com decadência de tempo binários funciona em seu favor para as opções de ITM.
Se você acredita que o mercado subjacente será volátil e talvez seja cauteloso em negociar devido ao risco percebido antecipado, o uso de binários pode ser uma ferramenta útil para capitalizar sua percepção. Os ataques binários que você consideraria são binários OTM, o que significa que seu custo inicial é uma parcela muito menor do pagamento máximo de vencimento de $ 100. (Você está entrando em uma negociação em desvantagem, refletindo um menor custo de entrada)
Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender o binário imediato (negociação direcional) que está fora do dinheiro (OTM) ou você pode criar uma negociação de combinação onde ambas as pernas seriam OTM.
Vejamos um exemplo em que temos o binário USD / JPY com o mercado subjacente atualmente sendo negociado a 102.24, que expira em 8 horas e meia. O mercado de dólar / iene tem estado em uma faixa de negociação estreita há algum tempo e, a partir de nossa análise técnica, estamos antecipando um grande movimento no dólar / iene. Na verdade, você acredita que um grande movimento é iminente, mas não pode direcionar o dedo para ele de forma direcional.
Uma estratégia que você pode usar para capitalizar esse cenário de mercado é comprar altas greves binárias e vender os baixos preços dos binários. Você está tomando posições com custos de entrada baratos, mas se beneficia se o movimento do mercado subjacente antecipado vier com um pagamento percentual maior.
Novamente, há muitas opções de greves listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando nos ataques de 102,60 e 102,00 que são apresentados abaixo.
Comércio Combinado para Compra de Volatilidade.
Custo inicial: US $ 7,50 / contrato.
Se o subjacente terminar acima do strike de 102,60, o lucro líquido seria de US $ 92,50 / contrato.
Custo inicial: US $ 16,50 / contrato (100 - 83,50 preço de negociação)
Se os acabamentos subjacentes forem iguais ou inferiores a 102,00, o lucro líquido será de US $ 83,50 / contrato.
USD / JPY Expira acima de 102,60.
USD / JPY & gt; 102,60 vale US $ 100 / contrato.
USD / JPY & gt; 102,00 vale US $ 0 / contrato.
Lucro líquido no vencimento de US $ 76,00.
USD / JPY Expira abaixo de 102,00.
USD / JPY & gt; 102,60 vale $ 0 / contrato.
USD / JPY & gt; 102,00 vale US $ 100 / contrato.
Lucro líquido no vencimento de US $ 76,00.
USD / JPY Expira entre 102.00 - 102.60.
USD / JPY & gt; 102,60 vale $ 0 / contrato.
USD / JPY & gt; 102,00 vale US $ 0 / contrato.
Operações de futuros, opções e swaps envolvem risco e podem não ser apropriadas para todos os investidores.

Estratégia de Negociação.
A seção & # 8216; Instrumentos & # 8217; fornece uma ampla gama de diferentes tipos de negociações binárias que se pode executar; Esta seção trata quando os instrumentos específicos seriam utilizados de forma mais benéfica para implementar com êxito uma estratégia de negociação.
A estratégia mais óbvia seria baseada na direção futura do mercado do preço do ativo subjacente. Isso pode muito bem ser acompanhado de perto pela especulação sobre o nível de volatilidade entre agora e o prazo de validade. Outras considerações podem envolver o impacto da passagem do tempo enquanto, ao lidar com opções binárias de dois ativos, a correlação entre dois ativos pode ser a base sobre a qual especular o dinheiro de um.
Estratégia de Negociação Direcional.
O mercado está subindo ou descendo? Se o mercado está subindo, então até onde? Ao estabelecer o quão longe, em que período de tempo isso provavelmente acontecerá?
Claramente as opções binárias em dinheiro, aka & # 8216; Over & # 8217; e & # 8216; Sob & # 8217; simplifique a negociação em grande medida, pois certamente 2. torna-se irrelevante e 3. provavelmente se torna irrelevante. No entanto, os retornos mais lucrativos e mais elevados vêm com uma estratégia mais ambiciosa e isso, por sua vez, exigirá uma escolha mais aventureira do instrumento.
Especulando sobre a volatilidade.
Outro uso comum de opções está tentando cobrar uma avaliação precisa da volatilidade dos preços dos ativos. Em geral, isso geralmente requer uma avaliação da volatilidade com relação ao preço atual do ativo, ou seja, o preço futuro estará dentro ou fora de um intervalo específico em algum momento específico no futuro. No entanto, a volatilidade também pode ser especulada em uma determinada direção também, e isso seria na forma de chamadas de um toque e colocações e derivações de.
Os seguintes artigos refletem como as opções binárias podem ser usadas para especular sobre a volatilidade:
Tempo é tudo.
Conseguir a direção certa pode ser o bit fácil, determinar em que escala de tempo esse evento acontecerá pode ser a parte difícil. Serão fornecidos informações sobre versões binárias de spreads de calendário.
Correlação de dois ativos.
Esta seção trata das formas esotéricas de ganhar dinheiro com ofertas de opções binárias de dois recursos com preços baixos. O único corretor no presente que faz um punhado de estratégias de dois ativos é a StockPair.